Как работает индикатор RSI на криптовалютах и его эффективность
Главное
- Индекс относительной силы (RSI) — инструмент технического анализа, индикатор, измеряющий скорость и величину ценовых движений актива, в том числе криптовалюты.
- Главная задача RSI — анализ силы ценового импульса и помощь в определении уровня перекупленности или перепроданности актива.
- RSI изображается на графике как осциллятор со значением от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива — зона выше значения 70, перепроданности — ниже 30.
Кто и когда разработал индикатор RSI
Индикатор RSI разработал американский инженер-механик и технический аналитик Уэллс Уайлдер, который впервые представил этот инструмент в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», выпущенной в 1978 году.
Уайлдер — признанный специалист и новатор в области анализа и прогноза цен. Ему принадлежит авторство других популярных инструментов, в том числе Average Directional Movement Index (ADX), Average True Range (ATR) и Parabolic SAR.
Расчет и настройка индикатора RSI
Индикатор RSI «взвешивает силы» роста и падения цены актива. Для расчета значений RSI используется следующая формула:
RSI = 100 — 100 / (1+RS)
RS — среднее экспоненциальное цены, когда актив вырос за рассматриваемый промежуток времени, поделенное на среднее экспоненциальное цены, когда актив упал за рассматриваемый промежуток времени.
Большинство
современных торговых сервисов и бирж имеют встроенный индикатор RSI с функцией точной настройки под нужды трейдеров. Многие используют настройки индикатора по умолчанию, выбирая 14-дневный период. В зависимости от предпочтений есть и другие общепринятые варианты:
- для торговли внутри дня чаще всего используют таймфрейм 7-11 дней;
- трейдеры, торгующие на среднесрочном отрезке времени, применяют 14-дневный отрезок;
- для долгосрочной торговли используют период 21-30 дней.
Изначально RSI широко применяли на фондовом рынке, однако сейчас его используют и для рынка криптовалют, в частности для анализа цены биткоина и любых других торговых инструментов на основе криптоактивов.
Использование индикатора RSI
Являясь осциллятором, график RSI подходит для построения фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления, а также помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива.
Пример использования индикатора RSI на графике ETH/BTC. Данные: TradingView
Восходящее движение графика RSI означает, что импульс движения цены актива вверх сильнее импульса движения актива вниз — предполагается, что это признак «бычьего» тренда. При движении графика RSI вниз предполагается, что на рынке преобладают «медвежьи» настроения.
RSI может изменяться от 0 до 100. Уровень перекупленности актива находится выше 70, перепроданности — ниже 30. Индикатор RSI более чувствителен к изменениям цены при использовании его для торговли внутри дня. Диапазоны перекупленности и перепроданности актива расширяются выше 80 и 20 соответственно.
Дивергенция
Индикатор RSI используется для анализа и определения смены тренда. Дивергенция возникает, когда графики цены и RSI движутся в противоположных направлениях.
Медвежья дивергенция формируется, когда цена актива показывает новый локальный максимум, а значение на графике RSI оказывается ниже предыдущего локального максимума. Цена находится в восходящем движении, индикатор RSI — в нисходящем. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на нисходящий и затухание импульса роста.
«Бычья конвергенция» на дневном графике BTC/USD в октябре-ноябре 2021 года. Данные: TradingView
Бычья дивергенция означает, что цена актива находится в нисходящем движении, когда график RSI показал восходящее движение. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на восходящий и затухание импульса падения цены актива.
Преимущества и недостатки RSI
RSI получил популярность из-за простоты расчетов и понятной интерпретации данных. Он является популярным инструментом для технического анализа долгосрочных ценовых движений криптовалют : чем выше период усреднения цены, тем меньше ложных сигналов показывает индикатор.
Этот индикатор используют не только для поиска «удачных» точек входа и выхода, но и для избежания таких ситуаций в трейдинге, как бычья и медвежья ловушки .
Несмотря на эти преимущества, у RSI есть известные недостатки. Одним из них является запаздывающий характер данных, отображаемых на графике. Пока индикатор отобразится на графике свое значение, ситуация на рынке может не один раз измениться. Как и любой другой инструмент теханализа, RSI рекомендуется использовать вместе с другими средствами аналитики.
Что еще почитать
- Что такое мультипликатор Пьюэлла и как его применять?
- Что такое ончейн-анализ и как его использовать?
- Что такое скользящая средняя и как ее применяют для криптовалют?
- Индикатор Hash Ribbons: что это такое?
- Усреднение долларовой стоимости: что это?
