Применение скользящей средней в криптовалюте: основы и практика
Основы скользящей средней
-
MA — это технический индикатор, который использует среднее значение цены за определенный период времени и помогает определить направление цены. Он сглаживает волатильность и относится к трендовым индикаторам.
-
MA применяют к различным данным, включая объем торгов, значения индикаторов и статистику. Особенно часто используют индикаторы 50-дневной и 200-дневной скользящей средней при анализе рынка криптовалют.
Виды скользящей средней
Существуют различные виды скользящей средней, которые выбираются в зависимости от целей и торговой стратегии:
-
SMA — простая скользящая средняя, которая рассчитывается как среднее значение периодов за выбранный промежуток времени. Она является одним из самых простых и популярных индикаторов для технического анализа.
-
EMA — экспоненциальная скользящая средняя, которая более чувствительна к изменению цены. Она ставит в приоритет ближние периоды данных и используется для оценки передней части кривой за счет своего приоритета свежим данным.
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA) «придает» больше веса данным в хвосте периода расчетов и гораздо меньше веса для ближних значений. За счёт этого индикатор SMMA не так чувствителен к импульсам и сглаживает переднюю часть кривой, уделяя больше внимания общему тренду.
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA) прежде всего учитывает свежие значения периодов и снижает важность данных линейно к хвосту. LWMA более чувствительна к свежим данным, нежели EMA.
Как использовать скользящую среднюю?
Все скользящие средние имеют свои аргументы и настраиваются индивидуально в зависимости от торговой стратегии, отрезка времени, инструментов и других условий. Имея равные периоды настройки, каждая скользящая будет вести себя уникально.
Как показано на рисунке, скользящие SMA, EMA и SMMA имеют одинаковую длину в 200 дней, но ведут себя по-разному.
Помимо определения общего тренда трейдеры используют индкатор MA для расчета уровней возможной поддержки и сопротивления. Пересечение скользящих также может сигнализировать о силе или продолжении тренда.
Например, нахождение цены ниже 200-дневной скользящей средней может сигнализировать о сильном медвежьем тренде. В примере с нахождением цены ниже 50-дневной скользящей — краткосрочный нисходящий тренд. Когда цена актива находится выше 200-дневной скользящей и одновременно выше 50-дневной — это сильный бычий тренд.
Какие MA применяют на рынке криптовалют?
Для определения долгосрочных трендов наиболее распространены периоды в 50, 100, 150, 200 и 250 дней. Для краткосрочных движений — промежутки в 5, 10, 20 и 50 дней.
Установление периодов связано с количеством торговых дней на бирже, исключая выходные и праздники. Таким образом, в примере с 50-дневной скользящей средней речь идёт о десяти биржевых неделях, а с 200-дневной MA — о 40 неделях. Самый мелкий период в 5 дней обозначает одну неделю работы биржи.
Несмотря на то, что на крипторынке нет выходных и праздничных дней, для анализа цен на цифровые активы переняли инструменты из традиционного финансового рынка. По этой причине при торговле криптовалютами применяют те же периоды: 50, 100, 150, 200 и 250 дней.
Самыми используемыми индикаторами на рынке криптовалют принято считать 50- и 200-дневную скользящие.
Что такое золотой крест и крест смерти?
Среди трейдеров часто упоминают паттерны «золотой крест» и «крест смерти» — одни из самых распространенных фигур пересечения средних скользящих.
Золотой крест — ситуация, когда краткосрочная (50-дневная) скользящая пересекает вверх долгосрочную (200-дневная) скользящую, что принято считать бычьим паттерном.
В свою очередь, крест смерти — медвежий паттерн, предполагающий пересечение краткосрочной (50-дневная) скользящей вниз под долгосрочную скользящую (200-дневная) среднюю.
Широкое распространение и популярность вышеописанных паттернов не дают никакой гарантии успеха — стоит оценивать риски и перспективы только в совокупности с множеством других факторов.
Какие преимущества и недостатки у скользящей средней?
С одной стороны, все MA значительно облегчают определение краткосрочных и долгосрочных трендов. Сглаживание ценовой волатильности актива позволяет легко увидеть направление движения цены инструмента.
Другими плюсами применения скользящих средних являются простота в процессе настройки и использования, плюс наглядность отображаемых данных.
Но, как и любой другой индикатор, MA имеет свои недостатки:
- Запоздалый характер . Скользящие средние всегда опаздывают на росте и падении — при резких движениях разница с актуальной ценой может оказаться весьма значительной. Пока скользящая начнет реагировать на изменения, тренд может развернуться в обратную сторону.
- Только тренд . При боковом движении, средняя скользящая может только запутать и не покажет никакого определенного направления движения цены.
- Ложные сигналы . Высокая волатильность на рынке приводит к появлению множества ложных сигналов на покупку или продажу. Нахождение цены выше или ниже MA не гарантирует, что рынок будет вести себя так же в будущем.
Что еще почитать?
- Что такое ликвидный стейкинг?
- Что такое Grayscale Investments?
- Что такое аирдроп криптовалют?
- Что такое Pump & Dump?
